R金融时间序列专题（中级班）视频教程+讲义+数据
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第一篇 VaR与分位数回归

第1讲 VaR基本理论

第2讲 VaR的RiskMetrics计算方法

第3讲 VaR计量模型计算方法

第4讲 VaR的经验分位数计算方法

第5讲
分位数回归理论与案例

第6讲
基于分位数回归的VaR计算

第二篇极值理论与VaR

第1讲
极值理论原理

第2讲
极值理论估计方法

第3讲
基于传统极值理论的VaR计算

第4讲
基于传统极值理论的VaR讨论

第5讲
基于传统极值理论的Return Level计算

第6讲 POT极值理论原理

第7讲 POT极值理论参数估计

第8讲
基于POT极值理论的VaR计算

第三篇金融时间序列长记忆性与应用

第1讲
金融时间序列长记忆相关概念

第2讲
时间序列长记忆性检验

第3讲
长记忆参数估计

第4讲 FARIMA模型估计

第5讲
半参数分数自回归（SEMIFAR）估计

第6讲 FIGARCH和FIEGARCH模型估计

第7讲
长记忆模型的预测

第四篇协整误差修正与应用

第1讲
伪回归概念及其后果

第2讲协整理论与应用

第3讲误差修正模型

第4讲基于残差、协整向量已知的协整检验

第5讲基于残差、协整向量未知的协整检验

第6讲基于stock&Waston法的协整向量与ECM估计

第7讲协整VAR相关理论

第8讲 Johansen协整检验

第9讲协整检验实例分析

第10讲协整VECM极大似然估计与应用

第11讲 VECM预测分析