R金融时间序列专题(初级班)教程+讲义
数据分析
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第一篇
金融时间序列特征与应用
1.资产收益率计算
2.资产收益率的分布特征
3.资产收益率分布应用
4.案例分析
第二篇
线性时间序列分析与应用
1.线性时间序列基本概念(包括平稳性.相关系数和自相关系数.白噪声.线性时间序列)
2.AR模型原理
3.AR模型参数估计与应用
4.MA模型与应用
5.ARMA模型与应用
6.单位根检验
7.季节模型与应用
8.时序误差模型和长记忆模型应用
第三篇
条件异方差模型与应用
1.条件异方差模型基本概念(包括波动率特征.模型结构等简介)
2.ARCH模型原理
3.ARCH模型应用分析
4.GARCH模型与应用
5.IGARCH和GARCH-M与应用
6.EGARCH模型与应用
7.TGARCH模型与应用
第四篇
多元时间序列分析与应用
1.弱平稳与交叉相关矩阵
2.多元混成检验
3.VAR模型原理
4.VAR模型案例分析
5.脉冲响应函数(IRF)
第五篇
主成分和因子分析在金融中的应用
1.单因子模型
2.多因子模型
3.基本面因子模型
4.主成分析及其在金融中的应用
5.因子分析原理
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