中介作用的检验

最近看到一篇文献检验变量的中介作用，比葫芦画瓢也设立一组模型，不知对否，请高手指教。

X是自变量，Y是因变量，M1和M2是待检验的中介变量
第一步，建立X与Y的回归模型（1）
第二步，建立M1、M2与X的回归模型（2）
第三步，建立X、M1与Y的回归模型（3）
第四步，建立X、M2与Y的回归模型（4）

比较模型（3）和模型（1）中X的回归系数，若显著下降，说明M1的部分中介作用；
比较模型（4）和模型（1）中X的回归系数，若显著下降，说明M2的部分中介作用。

我的问题是：
1、以上分析步骤是否可行？不行的话，该怎么改。
2.、步骤3和步骤4是否能够简化，比如合并成一个模型？如果可以合并，变量M1和M2的中介作用如何区分。
3、假设建立了X、M1、M2与Y的回归模型（5），如果模型（5）和模型（1）相比，X的回归系数显著下降，
并且模型（5）中M1的回归系数大于M2的回归系数，能否得出结论：M1的中介作用大于M2

我对计量经济学所知甚少，超级菜鸟水平的，边学边用吧。太术语化的答复我真得看不懂哦~
麻烦各位大侠用比较通俗易懂的语言来解答我的问题，谢谢啦
最佳答案 10by01中介效应大小的一种方法是根据自变量X前后系数的大小判断，将两个Ｍ放入同一个回归中，无法判断每一个Ｍ的中介效果。

中介效应大小的一种方法是根据自变量X前后系数的大小判断，将两个Ｍ放入同一个回归中，无法判断每一个Ｍ的中介效果。

如果有自变量X.中介变量M,因变量为Y。
则传统的检验中介三步法为：
1.首先确定自变量和因变量之间的关系，一回归方程或用SEM做出路径参数，如果检验系数C 不
显著，则无须再说明存在中介关系，这是用中介变量的前提。必要条件。
也即Y=cX+e1,要求c 显著，否则无须下一步。
2.确定中介变量与自变量的关系。
即M=aX+e2,则要求a显著，若a不显著，则可以用，Sobel 所提出了Z 检验，若显著，则进入下一步。
3.Y=c1X+bM+e3,若c1不显著，b显著则说明应是完全中介。若参数全都显著应说明部分中介，算出中介效应占总效应的比例为ab/c


Katz, D. The motivational basis of organizational behavior. Behavioral Science, 2006, 9(2), 131-146.
Meyer, J.P. & Allen, N.J. A Three Component Conceptualization of Organizational Commitment. Human Resource Management Review, 1990, 1,64-98.

楼上把检验方法说的比较清楚，不过我的文章已经写好了，尽量不要推翻重来。
我想问的是，我所讲的那种检验方法可行吗？我在《中国工业经济》上看到别人是这样来做的。
另外，我的模型组涉及到对两个中介变量的作用进行检验。
如果我所讲的分析方法不可行，是不是应该把您所说的步骤再重复一遍，以检验第二个中介变量的中介作用。
有没有可以简化的途径呢？比如将M1和M2同时放入一个模型中进行检验。
那样的话，该如何比较二者中介作用的大小？

楼主方法的第二步是不是应该建立 Ｍ１　M2 与 X 之间的回归模型，请仔细核对。

第二步的问题我已经更正了。
还有就是：
两个中介变量可否放在一个模型中来检验，
以及能否直接根据其回归系数大小来判别其中介效应大小的问题。

还请各位继续关注哦，谢谢谢谢啦~

如果只检验中介效应，那是很好办的，可以利用巢状检验，也可以通过分层回归达到效果

此外还可以用直接效应与间接效应进行比较，具体可以参考英文文献，里面的方法一大堆，不过我建议最好看TOP10的管理类ssci期刊

其实楼主问的问题，在spss中就可以进行，首先对变量进行中心化，再进行逐步回归法，在回归中设置确定系数增量，看确定系数增量的升降来检验是否起中介效应。

支持，好问题，好的回答，谢谢分享